| Version | 1.0 |
|---|---|
| Utgivare | ExcelQuant |
| Utgivningsdatum | 8 nov. 2008 |
| Datum tillagt | 24 mars 2003 |
| Os krav | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Krav | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Totalt antal nedladdningar | 1 823 |
| Pris | Free to try |
Beskrivning
En Excel-alternativprissättningsfunktion som du kan anropa från vilken kalkylbladscell som helst. Med XOPTION kan du prissätta både amerikanska och europeiska aktieoptioner, aktieindexoptioner och valutaoptioner. Dessutom kan du också beräkna implicit volatilitet för europeiska optioner. XOPTION ger dig alla "greker" (Delta, Gamma, Theta, Vega och Rho) du behöver för att säkra dina amerikanska och europeiska alternativ. XOPTION använder Crank-Nicolsons numeriska metod för att lösa amerikanska alternativ, därför är funktionen ovillkorligt stabil och konvergent. Eftersom XOPTION är precis som alla andra kalkylbladsfunktioner kan du enkelt infoga den i din kalkylbladsmodell.
