Allocation for iPhone

Beskrivning

Allokering är ett kraftfullt medelvariansportföljanalysverktyg som använder en partikelsvärmoptimeringsrutin för att bestämma optimala portföljallokeringar baserat på din personliga riskaptit.

Allokering ger 10 olika index som du kan välja för att representera din portfölj. Indexen representerar följande investeringstillgångsklasser:

S&P 500 -> Stora börsvärden amerikanska aktier

S&P 500 Growth -> Stort börsvärde USA-tillväxtaktier

S&P 500-värde -> Stort börsvärde i amerikanska värdeaktier

Russell 2000 -> Små börsvärden amerikanska aktier

Russell 2000 Growth -> Small Market Capitalization U.S. Growth Stocks

Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization U.S. Value Aktier

MSCI EAFE -> Icke-U.S. Utvecklade marknadsaktier

Barclays US Agg Bond -> Investment Grade Bond Market

FTSE Nareit Alla REITs -> U.S.A. Noted REITs (Real Estate Investment Trusts) Market

Guld -> Marknadspriset på guld

Det finns många investeringsbara fonder och börshandlade fonder som försöker efterlikna resultatet för vart och ett av dessa tio populära index.

Appens funktioner inkluderar:

1. Årlig avkastning sedan 1980 för 10 populära index

2. En kraftfull rutin för partikelsvärmoptimering

3. Omfattande optimeringsparametrar för att representera din personliga riskprofil

4. Resultatskärm med simuleringsresultat, inmatningar och tidsstämpel

5. Möjlighet att spara skärmdumpar i full upplösning av resultat för framtida referens

Tilldelningen fungerar så här:

1. Välj upp till tio olika index som representerar tillgångsklasser av intresse.

2. Ange en riskfri sats genom att knacka på dess nummerfält och använda popup-tangentbordet.

3. Välj optimeringsmålet (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk eller Max Utility.

4. Om Max Utility väljs måste du också ställa in riskaversionstalet genom att flytta reglaget.

5. Om du har valt många index kan du behöva öka Swarm Size-numret och/eller Iterationsnumret för optimeringen.

6. Tryck på optimeringsknappen på indexskärmen för att utföra analysen.

7. Tryck på filmknappen för att spara en bild av resultaten.

8. Betygsätt appen om du gillar den för att hjälpa andra att upptäcka det här verktyget.

Anmärkningar:

1. Den 10-åriga avkastningen på statsobligationer används ofta för den riskfria räntan, men du bör använda den ränta som du tycker representerar den bäst.

2. Sharpe-kvoten representerar avkastningen per enhetsrisk för portföljen och använder den riskfria räntan i sin beräkning.

3. När du optimerar baserat på Max Utility, används Risk Aversion-numret som ett mått på din aversion mot risk. Riskaversion sträcker sig från 0 till oändligt. En riskaversion på 0 representerar en "riskneutral" hållning och ger samma resultat som Max Return. En riskaversion på 100 representerar en "mycket riskavert" hållning och kommer att vara ungefär samma resultat som Min risk. En riskaversion-inställning mellan 0 och 100 kan användas för att representera din specifika riskställning.

Jag är ingenjör, inte ekonomiprofessionell. Allt relaterat till denna app återspeglar mina egna åsikter och bör inte betraktas som finansiell rådgivning.

** Jag hoppas att du laddar ner Allocation och upptäcker dess kraft som ett investeringsverktyg **