Portfolio Optimization

Beskrivning

Mallen Portfolio Optimization identifierar de optimala kapitalvikterna för en portfölj av finansiella investeringar som ger den högsta avkastningen för den lägsta risken baserat på avkastningsriskprofilen och korrelationen mellan enskilda investeringar. Utformningen av portföljoptimeringsmodellen gör att den kan tillämpas på antingen finansiella instrument eller affärsströmsportföljer. Portföljoptimeringsmallen är intuitiv och flexibel med hjälpikoner genomgående för att hjälpa till med inmatning och tolkning av resultat. Inmatning av historisk data för analysen stöds av alternativ för att specificera absoluta priser eller avkastning, antal aktuella andelar och ett verktyg för att ladda ner långa tidsperioder av finansmarknadsdata för värdepapper från internet. Avancerade optimeringsalternativ inkluderar inställning av lägsta och maximala begränsningar för viktning i den optimala portföljen och riskanalysalternativ för övergripande volatilitet under Sharpe-kvoten, nedåtrisk eller semi-avvikelse under Sortino-kvoten och vinst/förlust under Omega-kvoten. Optimering analyserar sannolikheten för att uppnå målavkastning via Monte Carlo-simulering. Portföljoptimeringsresultaten visas med viktningsdiagram och avkastningsfördelningar samt förvärvs- och likvidationsåtgärder som krävs. Optimeringsprocessen sparar möjliga portföljer längs den effektiva gränsen. Pivotala profiler för lägsta och maximala avkastning, risk och nyckeltal kan sedan laddas för analys. Teknisk analys tillhandahålls med backtestad totalavkastning från signalhandel och automatisk optimering av tekniska periodkonstanter för varje investering eller den totala portföljen som resulterar i den högsta backtestade avkastningen. Tekniska analysindikatorer med detaljerad kartläggning och backtestanalys inkluderar enkelt glidande medelvärde (SMA), förändringshastighet (ROC), glidande medelvärde för konvergens/divergens (MACD), relativ styrkeindex (RSI) och Bollinger Bands. Mallen är kompatibel med Excel 97-2013 för Windows och Excel 2011 eller 2004 för Mac som en portföljoptimeringslösning för flera plattformar.